Неравенства для среднего значения момента первого выхода из полосы для процесса Леви

Неравенства для среднего значения момента первого выхода из полосы для процесса Леви Full article

Journal

Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports)
, E-ISSN: 1813-3304

Output data

Year: 2022, Volume: 19, Number: 2, Pages: 852-860 Pages count : 9 DOI: 10.33048/semi.2022.19.071

Tags

stochastic levy process, first exit time, boundary crossing problem, ruin probability

Authors

Лотов В.И. ^1,2 , Ходжибаев В.Р. ^3,4

Affiliations

1	Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН (Новосибирск)
2	Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Новосибирск)
3	Наманганский инженерно-строительный институт (Наманган)
4	Institute of Mathematics Uzbekistan Akademy of Sciences

Funding (1)

Russian Science Foundation

22-21-00396

We study first exit time from a strip for a homogeneous stochastic process with independent increments (the Levy process). Two sided inequalities are found for the average of this exit time under various conditions on the process.

Лотов В.И. , Ходжибаев В.Р.
Неравенства для среднего значения момента первого выхода из полосы для процесса Леви
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2022. Т.19. №2. С.852-860. DOI: 10.33048/semi.2022.19.071 WOS Scopus РИНЦ

Submitted:	Jul 25, 2022
Published print:	Nov 11, 2022

Web of science:	WOS:000886649600036
Scopus:	2-s2.0-85145860580
Elibrary:	50336857

Пока нет цитирований