Неравенства для среднего значения момента первого выхода из полосы для процесса Леви | Sciact - Система учета научной деятельности ИМ СО РАН

Неравенства для среднего значения момента первого выхода из полосы для процесса Леви Научная публикация

Журнал

Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports)
, E-ISSN: 1813-3304

Вых. Данные

Год: 2022, Том: 19, Номер: 2, Страницы: 852-860 Страниц : 9 DOI: 10.33048/semi.2022.19.071

Ключевые слова

stochastic levy process, first exit time, boundary crossing problem, ruin probability

Авторы

Лотов В.И. ^1,2 , Ходжибаев В.Р. ^3,4

Организации

1	Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН (Новосибирск)
2	Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Новосибирск)
3	Наманганский инженерно-строительный институт (Наманган)
4	Institute of Mathematics Uzbekistan Akademy of Sciences

Информация о финансировании (1)

Российский научный фонд

22-21-00396

We study first exit time from a strip for a homogeneous stochastic process with independent increments (the Levy process). Two sided inequalities are found for the average of this exit time under various conditions on the process.

Лотов В.И. , Ходжибаев В.Р.
Неравенства для среднего значения момента первого выхода из полосы для процесса Леви
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2022. Т.19. №2. С.852-860. DOI: 10.33048/semi.2022.19.071 WOS Scopus РИНЦ

Поступила в редакцию:	25 июл. 2022 г.
Опубликована в печати:	11 нояб. 2022 г.

Web of science:	WOS:000886649600036
Scopus:	2-s2.0-85145860580
РИНЦ:	50336857

Пока нет цитирований