Исследование характеристик процедуры кумулятивных сумм в задаче скорейшего обнаружения разладки Full article
| Journal |
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports)
, E-ISSN: 1813-3304 |
||
|---|---|---|---|
| Output data | Year: 2023, Volume: 20, Number: 2, Pages: 987-1000 Pages count : 14 DOI: 10.33048/semi.2023.20.060 | ||
| Tags | random walk with delay at origin, CUSUM procedure, change point problem, probabilistic inequalities | ||
| Authors |
|
||
| Affiliations |
|
Funding (1)
| 1 | Russian Science Foundation | 22-21-00396 |
Abstract:
We study properties of the CUSUM procedure in a change point problem. This procedure proposes an algorithm for the fastest detecting change in the distribution of observations. We obtain estimates in the form of inequalities for the average delay time in reacting to a change in distribution and for the average time to a false alarm.
Cite:
Лотов В.И.
, Тарасенко А.С.
Исследование характеристик процедуры кумулятивных сумм в задаче скорейшего обнаружения разладки
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2023. Т.20. №2. С.987-1000. DOI: 10.33048/semi.2023.20.060 WOS Scopus РИНЦ
Исследование характеристик процедуры кумулятивных сумм в задаче скорейшего обнаружения разладки
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2023. Т.20. №2. С.987-1000. DOI: 10.33048/semi.2023.20.060 WOS Scopus РИНЦ
Dates:
| Submitted: | Jun 26, 2023 |
| Published print: | Nov 12, 2023 |
| Published online: | Nov 12, 2023 |
Identifiers:
| Web of science: | WOS:001102179300004 |
| Scopus: | 2-s2.0-85177600511 |
| Elibrary: | 82134647 |
Citing:
Пока нет цитирований