On moderate deviation principle for m-dependent variables with sublinear expectation | Sciact - Система учета научной деятельности ИМ СО РАН

On moderate deviation principle for m-dependent variables with sublinear expectation Научная публикация

Журнал

Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports)
, E-ISSN: 1813-3304

Вых. Данные

Год: 2023, Том: 20, Номер: 2, Страницы: 961-980 Страниц : 20 DOI: 10.33048/semi.2023.20.058

Ключевые слова

large deviation principle, moderate deviation principle, sublinear expectation, m-dependent random variables, stationary sequences.

Авторы

Efremov E.V. ¹ , Logachov A.V. ^2,3

Организации

1	Novosibirsk State University
2	Lab. of Probability Theory and Math. Statistics, Sobolev Institute of Mathematics
3	Dep. of Computer Science in Economics, Novosibirsk State Technical University

Информация о финансировании (2)

1	Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН	FWNF-2022-0010
2	Математический центр в Академгородке	075-15-2022-282

In this paper, we obtain the moderate deviation principle for sums of m-dependent strictly stationary random variables in the space with sublinear expectation. Unlike known results, we will require random variables to satisfy a less restrictive Cramer-like condition.

Efremov E.V. , Logachov A.V.
On moderate deviation principle for m-dependent variables with sublinear expectation
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2023. V.20. N2. P.961-980. DOI: 10.33048/semi.2023.20.058 WOS Scopus

Поступила в редакцию:	1 сент. 2023 г.
Принята к публикации:	1 нояб. 2023 г.
Опубликована в печати:	12 нояб. 2023 г.
Опубликована online:	12 нояб. 2023 г.

Web of science:	WOS:001102179300002
Scopus:	2-s2.0-85178289417

Пока нет цитирований