О существовании стационарных последовательностей М-ортогональных случайных величин с заданными ковариациями Full article
| Journal |
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports)
, E-ISSN: 1813-3304 |
||
|---|---|---|---|
| Output data | Year: 2024, Volume: 21, Number: 2, Pages: 972-977 Pages count : 6 DOI: 10.33048/semi.2024.21.064 | ||
| Tags | stationary sequence, m-dependent random variables, covariance matrix | ||
| Authors |
|
||
| Affiliations |
|
Funding (1)
| 1 | Sobolev Institute of Mathematics | FWNF-2024-0001 |
Abstract:
Necessary and sufficient conditions are studied for a covariance matrix of finite size to be interpreted as a covariance matrix of a finite segment of an infinite stationary sequence of random variables.
Cite:
Борисов И.С.
О существовании стационарных последовательностей М-ортогональных случайных величин с заданными ковариациями
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2024. Т.21. №2. С.972-977. DOI: 10.33048/semi.2024.21.064 WOS Scopus
О существовании стационарных последовательностей М-ортогональных случайных величин с заданными ковариациями
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2024. Т.21. №2. С.972-977. DOI: 10.33048/semi.2024.21.064 WOS Scopus
Dates:
| Submitted: | Sep 29, 2024 |
| Published print: | Nov 1, 2024 |
| Published online: | Nov 1, 2024 |
Identifiers:
| Web of science: | WOS:001396421100006 |
| Scopus: | 2-s2.0-85212326165 |
Citing:
Пока нет цитирований