О существовании стационарных последовательностей М-ортогональных случайных величин с заданными ковариациями | Sciact - Система учета научной деятельности ИМ СО РАН

О существовании стационарных последовательностей М-ортогональных случайных величин с заданными ковариациями Научная публикация

Журнал

Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports)
, E-ISSN: 1813-3304

Вых. Данные

Год: 2024, Том: 21, Номер: 2, Страницы: 972-977 Страниц : 6 DOI: 10.33048/semi.2024.21.064

Ключевые слова

stationary sequence, m-dependent random variables, covariance matrix

Авторы

Борисов И.С. ¹

Организации

1	Sobolev Institute of Mathematics

Информация о финансировании (1)

Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН

FWNF-2024-0001

Necessary and sufficient conditions are studied for a covariance matrix of finite size to be interpreted as a covariance matrix of a finite segment of an infinite stationary sequence of random variables.

Борисов И.С.
О существовании стационарных последовательностей М-ортогональных случайных величин с заданными ковариациями
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2024. Т.21. №2. С.972-977. DOI: 10.33048/semi.2024.21.064 WOS Scopus РИНЦ

Поступила в редакцию:	29 сент. 2024 г.
Опубликована в печати:	1 нояб. 2024 г.
Опубликована online:	1 нояб. 2024 г.

Web of science:	WOS:001396421100006
Scopus:	2-s2.0-85212326165
РИНЦ:	82617767

Пока нет цитирований