О стационарном распределении случайного процесса с переключениями Full article
| Journal |
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports)
, E-ISSN: 1813-3304 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output data | Year: 2025, Volume: 22, Number: 2, Pages: 1266-1277 Pages count : 12 | ||||
| Tags | oscillating stochastic process, Levy process, stationary distribution, factorization method | ||||
| Authors |
|
||||
| Affiliations |
|
Funding (1)
| 1 | Sobolev Institute of Mathematics | FWNF-2022-0010 |
Abstract:
We study a stochastic process with switchings between two independent Levy processes while achieving regulatory barriers. We find the Laplace-Stieltjes transform of the stationary
distribution of this process and its asymptotic representations for high regulatory barrier.
Cite:
Лотов В.И.
, Ходжибаев В.Р.
О стационарном распределении случайного процесса с переключениями
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2025. Т.22. №2. С.1266-1277.
О стационарном распределении случайного процесса с переключениями
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2025. Т.22. №2. С.1266-1277.
Dates:
| Submitted: | Apr 28, 2025 |
| Published print: | Oct 29, 2025 |
| Published online: | Oct 29, 2025 |
Identifiers:
No identifiers
Citing:
Пока нет цитирований