О стационарном распределении случайного процесса с переключениями | Sciact - Система учета научной деятельности ИМ СО РАН

О стационарном распределении случайного процесса с переключениями Научная публикация

Журнал

Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports)
, E-ISSN: 1813-3304

Вых. Данные

Год: 2025, Том: 22, Номер: 2, Страницы: 1266-1277 Страниц : 12

Ключевые слова

oscillating stochastic process, Levy process, stationary distribution, factorization method

Авторы

Лотов В.И. ¹ , Ходжибаев В.Р. ²

Организации

1	Институт математики им. С.Л. Соболева
2	Namangan State Technical University

Информация о финансировании (1)

Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН

FWNF-2022-0010

We study a stochastic process with switchings between two independent Levy processes while achieving regulatory barriers. We find the Laplace-Stieltjes transform of the stationary distribution of this process and its asymptotic representations for high regulatory barrier.

Лотов В.И. , Ходжибаев В.Р.
О стационарном распределении случайного процесса с переключениями
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2025. Т.22. №2. С.1266-1277.

Поступила в редакцию:	28 апр. 2025 г.
Опубликована в печати:	29 окт. 2025 г.
Опубликована online:	29 окт. 2025 г.

Нет идентификаторов

Пока нет цитирований