On some inequalities in boundary crossing problems for random walks Научная публикация
| Журнал |
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports)
, E-ISSN: 1813-3304 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вых. Данные | Год: 2020, Том: 17, Страницы: 661-671 Страниц : 11 DOI: 10.33048/semi.2020.17.044 | ||||
| Ключевые слова | random walk, two-sided boundary crossing problem, ruin probability, trajectory supremum | ||||
| Авторы |
|
||||
| Организации |
|
Реферат:
We obtain new upper and lower bounds for the probability
that random walk with negative drift leaves the strip through the upper
boundary. It is assumed that distributions of the walk increments do not
have an exponential moment. The accuracy of known inequalities for the
distribution of trajectory supremum is analyzed.
Библиографическая ссылка:
Лотов В.И.
On some inequalities in boundary crossing problems for random walks
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2020. Т.17. С.661-671. DOI: 10.33048/semi.2020.17.044 WOS Scopus OpenAlex
On some inequalities in boundary crossing problems for random walks
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2020. Т.17. С.661-671. DOI: 10.33048/semi.2020.17.044 WOS Scopus OpenAlex
Даты:
| Поступила в редакцию: | 2 мар. 2020 г. |
| Опубликована в печати: | 30 апр. 2020 г. |
Идентификаторы БД:
| Web of science: | WOS:000529944400001 |
| Scopus: | 2-s2.0-85089226849 |
| OpenAlex: | W3035872282 |