On the distribution of the trajectory maximum of a stochastic process with switchings | Sciact - Система учета научной деятельности ИМ СО РАН

On the distribution of the trajectory maximum of a stochastic process with switchings Научная публикация

Журнал

Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports)
, E-ISSN: 1813-3304

Вых. Данные

Год: 2020, Том: 17, Страницы: 807-813 Страниц : 7 DOI: 10.33048/semi.2020.17.058

Ключевые слова

stochastic process with switchings, boundary crossing problems, regenerative process, limit theorems.

Авторы

Lotov V.I. ^1,2 , Xodjibayev V.R. ³

Организации

1	Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН
2	Новосибирский государственный университет
3	Наманганский инженерно-строительный институт

We study a stochastic process with switchings between two stationary processes with independent increments while achieving regulatory barriers. The regulation is intended to keep under control the range of trajectories. At the same time the structure of the process allows the trajectories stay some time outside the band adjustments. The paper establishes limit theorem for the distribution of the maximum possible excess of the upper regulatory barrier.

Lotov V.I. , Xodjibayev V.R.
On the distribution of the trajectory maximum of a stochastic process with switchings
Сибирские электронные математические известия (Siberian Electronic Mathematical Reports). 2020. Т.17. С.807-813. DOI: 10.33048/semi.2020.17.058 WOS Scopus OpenAlex

Поступила в редакцию:	31 мар. 2020 г.
Опубликована в печати:	17 июн. 2020 г.

Web of science:	WOS:000543739500001
Scopus:	2-s2.0-85089239825
OpenAlex:	W3036970794

Пока нет цитирований