Sciact
  • EN
  • RU

Universal kernel-type estimators for the conditional variance in heteroscedastic models of nonparametric regression Научная публикация

Журнал Siberian Advances in Mathematics
ISSN: 1055-1344 , E-ISSN: 1934-8126
Вых. Данные Год: 2025, Том: 35, Номер: 4, Страницы: 277-286 Страниц : 10 DOI: 10.1134/S1055134425040017
Ключевые слова nonparametric heteroscedastic regression, kernel estimator, conditional variance function, consistency, fixed design, random design, strongly dependent design
Авторы Borisov I.S. 1 , Linke Yu.Yu. 1
Организации
1 Sobolev Institute of Mathematics

Информация о финансировании (1)

1 Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН FWNF-2024-0001

Реферат: The consistency of new universal kernel estimators for conditional variance function in a heteroscedastic nonparametric regression model has been proven. The new estimators are insensitive to the nature of the design dependence. For design that can be either fixed or random, only the following condition is used: the design points densely fill the domain of regression function. As a consequence, we consider the problem of constructing a confidence region for a regression function under the above-mentioned very general conditions on the design in terms of dense data.
Библиографическая ссылка: Borisov I.S. , Linke Y.Y.
Universal kernel-type estimators for the conditional variance in heteroscedastic models of nonparametric regression
Siberian Advances in Mathematics. 2025. V.35. N4. P.277-286. DOI: 10.1134/S1055134425040017
Даты:
Поступила в редакцию: 8 сент. 2025 г.
Принята к публикации: 29 окт. 2025 г.
Опубликована online: 19 нояб. 2025 г.
Идентификаторы БД: Нет идентификаторов
Цитирование в БД: Пока нет цитирований
Альметрики: