Inequalities in a Two-Sided Boundary Crossing Problem for Stochastic Processes Научная публикация
| Журнал |
Siberian Mathematical Journal
ISSN: 0037-4466 , E-ISSN: 1573-9260 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вых. Данные | Год: 2021, Том: 62, Номер: 3, Страницы: 455-461 Страниц : 7 DOI: 10.1134/s0037446621030083 | ||||||
| Ключевые слова | stationary stochastic process with independent increments, first exit time, boundary crossing problem, ruin probability | ||||||
| Авторы |
|
||||||
| Организации |
|
Информация о финансировании (1)
| 1 | Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН | 0314-2016-0008 |
Реферат:
Considering a stationary stochastic process with independent increments (L´evy process), we study the probability of the first exit from a strip through its upper boundary. We find the two-sided inequalities for this probability under various conditions on the process.
Библиографическая ссылка:
Lotov V.I.
, Khodjibayev V.R.
Inequalities in a Two-Sided Boundary Crossing Problem for Stochastic Processes
Siberian Mathematical Journal. 2021. V.62. N3. P.455-461. DOI: 10.1134/s0037446621030083 WOS Scopus OpenAlex
Inequalities in a Two-Sided Boundary Crossing Problem for Stochastic Processes
Siberian Mathematical Journal. 2021. V.62. N3. P.455-461. DOI: 10.1134/s0037446621030083 WOS Scopus OpenAlex
Оригинальная:
Лотов В.И.
, Ходжибаев В.Р.
Неравенства в задаче с двумя границами для случайных процессов
Сибирский математический журнал. 2021. Т.62. №3. С.563-571. DOI: 10.33048/smzh.2021.62.308 OpenAlex
Неравенства в задаче с двумя границами для случайных процессов
Сибирский математический журнал. 2021. Т.62. №3. С.563-571. DOI: 10.33048/smzh.2021.62.308 OpenAlex
Даты:
| Поступила в редакцию: | 8 сент. 2020 г. |
| Принята к публикации: | 18 нояб. 2020 г. |
| Опубликована в печати: | 21 июн. 2021 г. |
Идентификаторы БД:
| Web of science: | WOS:000655743500008 |
| Scopus: | 2-s2.0-85107178444 |
| OpenAlex: | W3168926170 |