Boundary Crossing Problems for Compound Renewal Processes Научная публикация
| Журнал |
Siberian Mathematical Journal
ISSN: 0037-4466 , E-ISSN: 1573-9260 |
||
|---|---|---|---|
| Вых. Данные | Год: 2020, Том: 61, Номер: 1, Страницы: 21–46 Страниц : DOI: 10.1134/S0037446620010036 | ||
| Ключевые слова | compound renewal process, boundary crossing problems, large deviation, ruin probability problem | ||
| Авторы |
|
||
| Организации |
|
Реферат:
We find sharp asymptotics of the probability that the trajectory of a compound renewal process crosses (or does not cross) an arbitrary remote boundary. In particular, some limit theorems are obtained for the distribution of the maximum of the process in the domain of large deviations. We also give some applications to the classical ruin probability problem in insurance theory.
Библиографическая ссылка:
Borovkov A.A.
Boundary Crossing Problems for Compound Renewal Processes
Siberian Mathematical Journal. 2020. V.61. N1. P.21–46. DOI: 10.1134/S0037446620010036 WOS Scopus OpenAlex
Boundary Crossing Problems for Compound Renewal Processes
Siberian Mathematical Journal. 2020. V.61. N1. P.21–46. DOI: 10.1134/S0037446620010036 WOS Scopus OpenAlex
Оригинальная:
Боровков А.А.
Граничные задачи для обобщенных процессов восстановления
Сибирский математический журнал. 2020. Т.61. №1. С.29–59. DOI: 10.33048/smzh.2020.61.103 РИНЦ OpenAlex
Граничные задачи для обобщенных процессов восстановления
Сибирский математический журнал. 2020. Т.61. №1. С.29–59. DOI: 10.33048/smzh.2020.61.103 РИНЦ OpenAlex
Даты:
| Поступила в редакцию: | 27 авг. 2019 г. |
| Принята к публикации: | 18 окт. 2019 г. |
| Опубликована в печати: | 26 февр. 2020 г. |
Идентификаторы БД:
| Web of science: | WOS:000516567300003 |
| Scopus: | 2-s2.0-105003012516 |
| OpenAlex: | W3007853665 |